Если это MP3 звуки и версия GameMaker 8.1 или ниже, то за раз может проигрываться лишь один (потому что проигрываются они средствами [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/MCI_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81)]MCI[/url]). Способы исправления - преобразовать звуки в формат WAV или взять DLL для проигрывания звуков (например, SuperSound).