Тогда нужно дописать в Create:
Код
obj_Shadow.depth = depth + 1;
Или же в самом объекте тени установить значение глубины ниже таковой у игрока.
Чтобы объект правильным образом отображался с учётом всех параметров, нужно вручную прописывать его отрисовку:
Код
draw_sprite_ext(sprite_index, image_index, x, y, image_xscale, image_yscale, image_angle, image_blend, image_alpha);
В Game Maker Studio для таких целей есть ещё такая удобная функция draw_self().
