Пробовал события Key Press (Клавиша нажата) и Key Release (Клавиша отпущена)?
Тут еще роль играет image_speed (скорость изображения), поэтому можно сделать так:
Код
Create:
image_speed=0 //скорость смены кадров в спрайте
image_index=0 //начальный кадр
Press <Right> (к примеру):
image_speed=1 //скорость кадров 1
hspeed=1 //скорость по горизонтали 1
Release <Right>:
image_speed=0 //скорость кадров 0
image_index=0 //начальный кадр
hspeed=0 //скорсоть 0
Draw:
draw_sprite(sprite_index,image_index,x,y) //Рисуем
