Цитата Fen (

)
 а как запустить setup.py? 
 Тебе нужно скачать питон, с помощью него и выполнить скрипт. 
 P.S.  Качай лучше версию 2.7 
 Python 2.7 
 И кажется ты ошибся, у тебя Cocos2D-X ,а не просто Cocos2D.Под виндой для сборки того же андроида тебе также понадобится питон. У них все скрипты сборки на питоне кроме Win32.