Встроенного функционала нет, так как вещь довольно специфичная, и зачастую добавление видеофайлов не является хорошей идеей (даже примитивно из-за соображений размера игры). На Marketplace можно найтинесколькорасширений (для различных платформ), но они все стоят денег. Что, впрочем, не очень удивительно - подключение библиотек для проигрывания видео и последующее рисование сего видео "во внутрь" игровой области требует яростных танцев с бубном, что вызывает желания компенсации сих усилий.
