Восстановление системы пробовал? Обычно помогает во многих проблемах. Если не помогло, дело в реестре, а там уже спрашивай на oszoneДобавлено (21.01.2012, 18:52)
---------------------------------------------
И да, может быть в политике служба включена. Пуск>Выполнить>gpedit.msc
Конфигурация пользователя>Административные шаблоны>Панель задач и меню Пуск. Ищи "Удалить завершение сеанса из меню Пуск"
Касаемо реестра, проверь наличие или правильность ключика: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
SetValue "NoClose"=dword:00000000 (0)