37 - влево
38 - вверх
39 - вправо
40 - вниз

{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils, Windows; //Windows - модуль с WinAPI-функциями
var
    r:Cardinal;
    gc:INPUT_RECORD; //Запись с данными события
    handle:THANDLE; //Указатель
begin
    handle:=GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE); //Получаем указатель на стандартное устройство ввода
    repeat //Бесконечный цикл
      ReadConsoleInput(handle, gc, 1, r); //Читаем из устройства ввода ровно 1 запись в запись gc
      case gc.EventType of //Обрабатываем событие
      //Если сработало событие клавиатуры
      1: if gc.Event.KeyEvent.bKeyDown then //...Если кнопка была НАЖАТА... Дело в том, что генерируется два события - кнопка нажата и отпущена, по-очереди...
           Writeln('Key: wVirtualKeyCode= '+inttostr(gc.Event.KeyEvent.wVirtualKeyCode) //Код клавиши
                   +', wVirtualScanCode= '+inttostr(gc.Event.KeyEvent.wVirtualScanCode)); //Скан-код
      //Если сработало событие мыши
      2: begin
           writeln('Mouse: X='+inttostr(gc.Event.MouseEvent.dwMousePosition.X) //X-координата
                   +', Y='+inttostr(gc.Event.MouseEvent.dwMousePosition.Y)); //Y-координата
           case gc.Event.MouseEvent.dwButtonState of
           0: begin end; //Ни одна кнопка мыши не нажата
           1: writeln('Left mouse button pressed'); //Левая кнопка удерживается нажатой
           2: writeln('Right mouse button pressed'); //Правая кнопка
           4: writeln('Middle mouse button pressed'); //Средняя кнопка
           else writeln('Other mouse button pressed'); //У мыши может быть много кнопок
           end;
         end;
      //В других случаях (честно, не знаю номера событий, методом тыка подбирал)
      //Так что, возможно, в более сложных случаях придётся изменять этот CASE
      else if gc.Event.FocusEvent.bSetFocus then writeln('Have focus :)') //Если получили фокус
           else writeln('Lose focus :('); //И если потеряли
      end;
    until false;
end.

uses dialogs; begin showmessage('Привет!'); end.