VipCat,
Code
procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
begin
PlaySound(PChar(ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'sound.wav'),
0,SND_FILENAME OR SND_NOSTOP OR SND_ASYNC);
end;
Будет проигрываться файл sound.wav, который лежит в одной папке с экзешником. Если нужен другой путь, поправишь. Не забудь MMSystem в uses добавить.