Для начала, ты забыл, что стандартные потоки обитают в пространстве имен std, так что либо using namespace std; перед main'ом, либо std::cout << ....
Далее, тебе нужна версия среды с уже подключенным компилятором (полагаю, dev cpp предлагает в дефолтной сборке mingw). Погляди на их сайте, в общем. Ну и еще можешь присмотреться к достаточно простой и очевидной для новичков Visual Studio (express-версия бесплатна и скачивается с сайта майкрософта), или к Code::Blocks, у них тоже есть сборки со встроенным mingw.