Цеплять каждое следующее звено к предыдущему с помощью HingeJoint. В документации об этом даже говорится:
Цитата англ.
This joint is great for, well, doors, but can also be used to model chains, etc...
Цитата рус.
Этот тип соединений отлично подходит для дверей, но так же может быть использован для моделирования цепей и прочего