Модели созданые в 3DMax вполне отлично могут быть использованы в GLScene.
Итак:

*Находим или создаем нужную нам модель и сохраняем ее у формат .3ds.
*Создаем новый проект. Кидаем на форму GLScene и GLSceneViewer.
*В GLScene создаем GLCamera1, GLLightSource1 и GLFreeForm1.
*В GlSceneViewer в свойстве Camera указываем GLCamera1.
*Добавляем в uses модуль GlFile3ds.
*Указываем координаты GLFreeForm1, направляем туда же свет, и камеру, но ее немного дальше, чтобы было видно обьект.
*Теперь фокус. Открывает Form1Create и вписываем такую вот строку: GlFreeForm1.LoadFromFile('model.3ds'); где model.3ds имя файла с моделью.

Вуаля. Вот так всего-лишь с помощью одной строки мы подгрузили модель созданную в 3DMax-е. Намного удобнее, чем на чистом OpenGL Удачи во всех начинаниях.